Wielkość pozycji forex

Pozycjonowanie pozycji: sposób na zysk w walutach Mówi się, że jednym z najważniejszych czynników w budowaniu własnego konta handlowego jest wielkość zajmowanego stanowiska. W rzeczywistości klasyfikacja pozycji uwzględnia najszybsze i najbardziej powielone zwroty, jakie może generować handel. Podejmujemy kontrowersyjne spojrzenie na ryzyko i pozycjonowanie rozmiaru na rynku forex i udzielamy wskazówek, jak wykorzystać go na swoją korzyść. Nie zdyskredytowany portfel W książce The Zurich Axioms (2005), autor Max Gunther stwierdza, że ​​aby uniknąć wielkich nie bogatych, inwestor musi unikać pokusy dywersyfikacji. Jest to kontrowersyjna rada, ponieważ większość doradztwa finansowego zachęca inwestorów do dywersyfikacji ich portfeli w celu zapewnienia ochrony przed katastrofą. Niestety nikt nie jest bogaty w dywersyfikację. W najlepszym przypadku dywersyfikacja zmierza do zrównoważenia zwycięzców z przegranymi, zapewniając w ten sposób przeciętne zyski. Autor twierdzi, że inwestorzy powinni zachowywać wszystkie swoje jaja w jednym lub dwóch koszykach, a następnie dbać o te kosze. Innymi słowy, jeśli masz zamiar dokonać prawdziwego postępu w handlu, musisz zagrać o znaczące stawki w tych obszarach, gdzie masz wystarczające informacje, aby podjąć decyzję inwestycyjną. Aby zmierzyć znaczenie tego pojęcia, wystarczy spojrzeć na dwóch najbardziej udanych inwestorów na świecie, Warren Buffet i George Soros. Obaj z tych inwestorów grają za znaczące stawki. W 1992 roku George Soros postawił miliardy dolarów, że brytyjski funt byłby dewaluowany i tym samym sprzedał funty w znacznych ilościach. Ten zakład przyniósł mu ponad 1 miliard praktycznie za noc. Innym przykładem jest zakup Warren Buffets Burlington Railroad na 26 miliardów - znaczny udział, który można powiedzieć co najmniej. Faktycznie, Warren Buffett był znany z szyderstwa pojęcie dywersyfikacji, mówiąc, że ma bardzo małe znaczenie dla tych, którzy wiedzą, co robią. Wysokie stawki na rynku Forex W szczególności rynek forex jest miejscem, w którym można postawić duże zakłady dzięki możliwości pozyskania pozycji i 24-godzinnym systemie handlu, który zapewnia stałą płynność. W rzeczywistości dźwignia jest jednym ze sposobów grania w znaczące stawki. Przy stosunkowo niewielkiej inwestycji początkowej można kontrolować dość dużą pozycję na rynku forex 100: 1 dźwignia jest dość powszechna. Dodatkowo, płynność rynków w głównych walutach zapewnia, że ​​w cyberprzestrzeni można wprowadzić lub zlikwidować pozycję. Ta szybkość realizacji sprawia, że ​​inwestorzy wiedzą również, kiedy wyjść z handlu. Innymi słowy, upewnij się, że mierzysz potencjalne ryzyko jakiegokolwiek handlu i ustaliłeś miejsca postojowe, które szybko wyeliminują cię z handlu i pozostawiają cię w dogodnej pozycji do podjęcia kolejnego handlu. Wprowadzając duże pozycje dźwigni finansowej daje możliwość generowania dużych zysków w krótkim czasie, oznacza to również narażenie na większe ryzyko. Ileż ryzyka wystarczy Więc tak, jak przedsiębiorca musi grać o znaczące stawki Przede wszystkim wszyscy handlowcy muszą ocenić własne apetyty pod kątem ryzyka. Handlarze powinni grać na rynkach tylko ryzykownymi pieniędzmi, co oznacza, że ​​jeśli straciły wszystko, nie byłyby nędzne. Po drugie, każdy przedsiębiorca musi zdefiniować - pod względem pieniądza - ile tylko gotów jest stracić na jakimkolwiek handlu. Więc na przykład, jeśli przedsiębiorca ma 10.000 dostępnych do handlu, musi zdecydować, jaki procent tego 10 000 może zaryzykować na jednym handlu. Zwykle procent ten wynosi około 2-3. W zależności od zasobów i apetytu na ryzyko można zwiększyć ten odsetek do 5 lub nawet 10, ale nie polecam więcej. Więc grając na znaczące stawki nabiera sensu zarządzanej spekulacji, a nie dzikiego hazardu. Jeśli ryzyko nagradzania Twojego potencjalnego handlu jest wystarczająco niski, możesz zwiększyć swój udział. To oczywiście prowadzi do pytania: Ile jest moje ryzyko wynagradzania na jakimkolwiek konkretnym handlu Odpowiadając na to pytanie właściwie trzeba zrozumieć metodologię czy oczekiwaną długość życia. Zasadniczo oczekiwana jest mierność niezawodności systemów, a tym samym poziom zaufania, jaki będziesz miał podczas składania transakcji. Ustawienie zatrzymuje się Aby parafrazować George'a Sorosa, nie ważne czy masz rację, czy nie, ale ile masz racji, kiedy masz rację i ile się zgubisz, jeśli się mylisz. Aby ustalić, jak bardzo powinieneś stawić się w interesie, i aby uzyskać maksymalną kwotę za złotówkę, zawsze należy obliczyć liczbę pułapek, które utracisz, jeśli rynek pójdzie przeciwko tobie, jeśli Twój traf zostanie trafiony. Korzystanie z zatrzymań na rynkach forex jest zazwyczaj bardziej krytyczne niż w przypadku inwestycji w akcje, ponieważ małe zmiany w stosunkach walutowych mogą szybko doprowadzić do ogromnych strat. Powiedzmy, że ustaliłeś punkt wejścia do handlu, a także obliczyłeś, gdzie umieścić stop. Załóżmy, że ten przystanek jest oddalony o 20 pipsów od punktu wejścia. Przyjmijmy również, że masz 10.000 dostępnych na koncie handlowym. Jeśli wartość pipi wynosi 10, zakładając, że handlujesz standardową partią. 20 pipsów wynosi 200. Jest to 2 ryzyko Twoich funduszy. Jeśli jesteś gotowy stracić do 4 w jednym handlu, możesz podwoić swoją pozycję i handlu dwoma standardowymi partiami. Strata w tym handlu będzie oczywiście 400, czyli 4 z dostępnych środków. Dolna linia Powinieneś zawsze zakładać się wystarczająco dużo w każdym handlu, aby skorzystać z największego rozmiaru pozycji, że twój własny profil ryzyka pozwala, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nadal możesz wykorzystać i zarobić na korzystnych wydarzeniach. Oznacza to ryzyko, że możesz wytrzymać. ale maksymalnie za każdym razem, gdy Twoja filozofia, profil ryzyka i zasoby będą w stanie pomieścić taki ruch. Doświadczony przedsiębiorca powinien wykazywać duże rzuty prawdopodobieństwa, być cierpliwy i zdyscyplinowany, czekając na ich założenie, a następnie postawić maksymalną kwotę dostępną w ramach swojego profilu osobistego ryzyka. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Obliczanie pozycji Rozmiary Aby ułatwić zrozumienie, jak zwykle, wyjaśnimy wszystko za pomocą przykładu. Dawno temu, kiedy był jeszcze nowicjuszem, niż on teraz, wydmuchiwał swojego konta, ponieważ postawił na ogromne pozycje. To było tak, jakby był kowbojem z szynszyla z północy środkowego 8211, który handlował z biodra i handlował BIG. Ned didn8217t w pełni zrozumiał znaczenie klasyfikacji pozycji i jego konto zapłacone drogo za to. Ponownie zapisał się do Szkoły Pipsologii, aby upewnić się, że w tej chwili ją doskonale zrozumie i upewnić się, że to, co mu się stało, nigdy Cię nie zdarzyło W poniższych przykładach pokazujemy, jak obliczać wielkość pozycji na podstawie Twojego konta wielkości i poziomu komfortu ryzyka. Rozmiar pozycji zależy również od tego, czy jego nazwa jest taka sama, jak waluta podstawowa lub waluta ofertowa. Konto księgowe takie same jak konto Counter Currency Newbie Ned właśnie zdeponowało 5000 dolarów na swoim koncie handlowym i jest gotowy do rozpoczęcia handlu ponownie. Let8217s twierdzi, że teraz korzysta z systemu handlu wahadłowego, który handluje EURUSD i że ryzykuje około 200 pułapów na handel. Odkąd wydał pierwsze konto, przysięgnął, że nie chce ryzykować więcej niż jednego swojego konta na czas handlu. Let8217s rysunek, jak duży rozmiar jego pozycji musi pozostać w obrębie strefy komfortu. Korzystając ze swojego salda na koncie i procentowej kwoty, którą chce ryzykować, możemy obliczyć kwotę dolara. 5000 USD x 1 (lub 0,01) 50 USD Następnie dzielimy kwotę ryzykowaną przez przystanek, aby znaleźć wartość na pip. (50 USD) (200 pipsów) USD 0.25pip Wreszcie pomnożymy wartość na pip o znanym wskaźniku jednostkowych wartości EURUSD. W tym przypadku z 10k jednostek (lub jedna mini-lotka) każdy ruch rurociągu wynosi 1 USD za 0,25 USD na pip (10 000 jednostek EURUSD) (USD 1 na pip) 2,500 jednostek EURUSD Więc nowicjusz Ned powinien umieścić na 2500 jednostki EURUSD lub mniej, aby pozostać na poziomie komfortu ryzyka przy obecnej konfiguracji handlowej. Dość prosty eh Ale co zrobić, jeśli Twoje konto jest takie samo, jak waluta bazowa Konto Denomination tak samo jak waluta podstawowa Let8217s mówi, że Ned jest już zimno w strefie euro, decyduje się na handel forex z lokalnym brokerem i depozytów w wysokości 5000 EUR. Używając tego samego przykładu handlowego, jak poprzednio (handlu EURUSD z przystankiem 200 pip), jaki byłby jego rozmiar stanowiska, gdyby ryzykował tylko jedno z jego konta w wysokości 5000 EUR (lub 0,01) 50 EUR Teraz musimy przeliczyć na USD, ponieważ wartość pary walutowej oblicza się za pomocą waluty liczącej. Let8217s twierdzą, że aktualny kurs wymiany na 1 EUR wynosi 1,5000 (EURUSD 1,5000). Musimy tylko, aby znaleźć wartość w USD odwraca aktualny kurs EURUSD i pomnożeni przez kwotę euro, którą chcemy ryzykować. (USD 1.5000EUR 1.0000) 50 EUR w przybliżeniu 75,00 USD Następnie podziel się z ryzykiem w dolarach amerykańskich stop loss w pipsach: (75,00 USD) (200 pipsów) 0,375. To daje Ned 8220 wartość na pip8221 przesuwając się za pomocą ogranicznika 200 pip, aby utrzymać się na poziomie komfortu. Na koniec, pomnożyć wartość za ruch rurociągu o znany stosunek wartości jednostki do wartości: (0,375 USD za pip) (10 000 jednostek EURUSD) (USD1 na pip) 3,750 jednostek EURUSD Więc ryzyko 50 EUR lub mniej na 200 przystanku na EURUSD, rozmiar pozycji Ned8217s może wynosić nie więcej niż 3.750 jednostek. Wciąż bardzo proste, eh Cóż, teraz staje się nieco bardziej skomplikowane. Don8217t martw się jednak. FX-Men dostał yo8217 z powrotem i we8217ll wszystko wyjaśnić, więc to staje się tak proste, jak wypiekanie ciasta. Zapisz postępy przez zalogowanie się i oznaczenie lekcjiPolityk Kalkulatora rozmiaru Formularz nie oblicza wielkości pozycji dla ropy naftowej, złota (XAUUSD), srebra (XAGUSD) i innych towarów według specyfikacji zamówienia (mianowicie wielkości partii) znacznie różniących się wśród brokerów . Proszę użyć odpowiedniego wskaźnika MetaTrader w celu oceny wolumenu pozycji dla takich zasobów (patrz poniżej). Obliczanie kwoty, którą możesz ryzykować, jest bardzo ważne, jeśli uważnie śledzisz strategię zarządzania pieniędzmi. Polecam robienie tego za każdym razem, gdy ręcznie otworzysz nową pozycję Forex. To potrwa chwilę czasu, ale zaoszczędzisz od utraty pieniędzy, których nie chcesz stracić. Kalkulacja wielkości pozycji jest również pierwszym krokiem do zorganizowanego handlu walutowego, który z kolei jest określoną własnością profesjonalnych sprzedawców Forex. Zastanów się nad używaniem maklerów z minimalnym lub minimalnym rozmiarem pozycji. W przeciwnym razie trudno będzie użyć obliczonej wartości w rzeczywistych zamówieniach handlowych. Znaczenie dokładnego procesu obliczania wielkości pozycji jest podkreślane w wielu wpływowych książkach Forex. Dokonanie wyboru pozycji powinno odbywać się zgodnie z ustaleniem odpowiedniej wysokości stop loss i take-profit. Trudno stracić wszystkie pieniądze w koncie, jeśli kontrolujesz swoje ryzyko i wielkość pozycji za każdym razem, gdy kupujesz umowę na rynku walutowym. Ten kalkulator jest również dostępny jako wskaźnik MetaTrader do pobrania. Zalety wersji MetaTrader: Bardzo szybka kalkulacja (raz skonfigurowana). Łatwy w obsłudze interfejs "przeciągnij i upuść" z panelem graficznym. Rozmiar pozycji obliczony w tym samym oprogramowaniu, które jest używane do obrotu. Będzie pracować dla Ciebie nawet wtedy, gdy jesteś offline. Oblicz wielkość pozycji, nawet jeśli firma EarnForex jest tymczasowo w trybie offline. Handel oparty na obliczonym rozmiarze pozycji za pomocą prostego skryptu. Wady wersji MetaTrader: Wymaga instalacji MetaTrader (4 lub 5). Wymaga pobierania i instalowania wskaźnika. Nie jest tak intuicyjny jak ten prosty kalkulator wielkości partii. Kalkulator wartości pip może być przydatny. Może pomóc w znalezieniu wartości pip dla różnych par walut i waluty walutowych niestandardowych. Zainteresowanie spread betting Zobacz kalkulator wielkości zakładu, jeśli potrzebujesz odpowiedniej kwoty za punkt dla twojej pozycji w spread betting. UNIT C System modeling 3.The Position Size Zarządzanie ryzykiem pojawia się, gdy przed wejściem na rynek zadasz sobie pytanie: jak wiele rzeczy zamierzam kupić lub sprzedać To pytanie, które każdy przedsiębiorca musi ostatecznie odpowiedzieć, czy to świadomie, czy nie. Następujące sekcje pozwolą Ci zastosować dokładną formułę i odpowiedzieć na to pytanie świadomie, a nie tylko wyciągnąć coś z kapelusza. Wielkość pozycji to decyzja, którą każdy sprawia, że ​​lepiej będzie to świadomie i wykonaj plan. W eksperymencie Ralpha Vince'a (patrz poprzednia sekcja) czterdziestu uczestników miało stałą Win Rate 60 i stały wskaźnik wypłaty 2: 1. Od tamtej chwili musieli znaleźć strategię zarządzania ryzykiem. Menedżerowie ds. Dobrych pieniędzy twierdzą, że nie ma wiele do zrobienia w odniesieniu do szczęścia i wypłaty, a sukces w handlu spekulacyjnym często zależy od wielkości każdej pozycji. Oznacza to ustawienie maksymalnego scenariusza strat i wystarczająco zdyscyplinowane, aby trzymać się tego. Zbyt wielu przedsiębiorców inwestuje niespójne kwoty w każdym handlu, podczas gdy muszą przestrzegać kilku zasad. Niespójne lub nadmierne przekroczenie pojedynczego handlu doprowadzi do rozliczeń na Twoim koncie, które mogłyby spowodować wymazanie. Wiedząc, jak bardzo ryzykujesz, że pojedynczy handel w porównaniu z całkowitym kapitałem, pomoże Twojej firmie stać się znacznie bardziej stabilna. Jak obliczyć wielkość pozycji Użycie odległości między punktem wejścia i stop loss jest najskuteczniejszym sposobem na określenie maksymalnej kwoty ryzyka. Handlowcy mogą dostosowywać swoje pozycje do zachowania zgodności z ich maksymalnie dopuszczalnymi stratami, na przykład poprzez zmniejszenie rozmiaru pozycji, jeśli stop jest dalej. Aby określić pozycję. musisz wiedzieć: ile masz pieniędzy na handel Jaki procent Twoich pieniędzy chcesz ryzykować jaka jest odległość między ceną wejścia i stop loss na każdy handel Jaka jest wartość pip na każdą parę standardową pary walutowej Wyobraź sobie, że masz konto z 10.000 dolarów amerykańskich i jesteś gotowy stracić 2 w złym handlu. Rozważasz pozycję na USDJPY, a stop loss w tym handlu jest ustawiony w odległości 50 pipsów. Aktualna wartość pip dla każdej partii standardowej to, powiedzmy, 9,85 USD. Teraz jesteście gotowi obliczyć wielkość pozycji 39s przy użyciu następującego wzoru: Wielkość pozycji ((wartość konta x ryzyko w przeliczeniu na ryzyko) straciła straty) wartość pip na partię standardową ((10.000 USD) 2) 50) 9.85 (200 USD 50 pipsów ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 standardowych partii (4 mini partie lub 40 000 jednostek walutowych) W przypadku, gdy zamierzasz otworzyć kilka pozycji. takie same równanie byłoby stosowane w celu ograniczenia ogólnego ryzyka we wszystkich otwartych pozycjach. Jedyną różnicą jest to, że należy wcześniej ustawić maksymalną liczbę otwartych pozycji i częściowe ryzyko przypisane do każdej z tych pozycji. Na przykład wziąć to samo konto w wysokości 10.000 dolarów w dolarach amerykańskich i ograniczyć ogólne ryzyko, aby stracić na poziomie 6. Teraz przypisać każdemu transakcjom pewną kwotę ryzyka do sumy 6 - z tego jednego, nie można otworzyć nowych pozycji. Jedną z cech ryzyka stały procent jest to, że zmusza przedsiębiorcę do myślenia pod względem procentów, a nie pestek. Ryzykując zawsze taką samą wartość procentową, możesz zarobić nawet wtedy, gdy łączna kwota netto jest negatywna. Poniższa tabela pokazuje przykład: jeśli na moim koncie ma się tylko 1000 dolarów, w jaki sposób mogę prawidłowo dopasować pozycje Wiedzieliśmy, że wielu handlowców kocha Forex, którzy mają bardzo małe saldo na koncie. To nie jest rzadkie. Wielu sprzedawców raportuje średnie saldo na rachunkach poniżej 10 000 dolarów amerykańskich. Jeśli masz niewielkie saldo na koncie i chcesz mieć niskie ryzyko, wybierz pośrednika, który oferuje ułamek wielkości partii. Wielu dealerów ma wiele wielkości o wiele mniejszej niż 10.000 jednostek, tak zwanych rachunków ldquomicro rdquo. Andrei Pehar, w seminarium internetowym ldquoInstytucjonalne strategie handlowe: Zarządzanie pieniędzmi 101 rdquo, wyjaśnia związek między ryzykiem a nagrodą oraz sposób obliczania wielkości partii. Wyjaśnia, dlaczego tak wielu handlowców spędza setki godzin i tysięcy dolarów, próbując dowiedzieć się, gdzie wejść i wyjść z rynku, a nawet ledwie nawet zastanowić się, ile ryzyka ma miejsce na każdym handlu i kiedy zwiększyć lub zmniejszyć to ryzyko. W tym seminarium poświęconym zarządzaniu ldquoRisk rdquo Valeria Bednarik odpowiada na pytanie dlaczego, jeśli mamy zasady handlu, nie mamy zasad zarządzania pieniędzmi na rynku walutowym. Wymienia bardzo użyteczne pomysły i reguły, uzupełnione tabelami programu excel i konkretnymi zestawami wykresów. Działania na rzecz ryzyka w oparciu o kapitał własny Kalkulacja wielkości pozycji przedstawiona w poprzednim punkcie odnosi się do całkowitego kapitału na naszym koncie obrotu pod względem salda konta. Techniki zarządzania pieniędzmi, które zobaczymy, mogą znacznie poprawić, zakładając, że istnieją inne sposoby oceny naszego kapitału. Zamiast decydować o tym, ile marży można zagwarantować na podstawie salda konta, można wykorzystać kapitał własny. Kapitał powinien być rozumiany jako kwota, jaką naprawdę masz w danym momencie. Występuje powszechna nieporozumień co do tego, jaki jest kapitał własny i jaki jest saldo konta. W handlu jest amisconception, że im więcej pieniędzy, tym łatwiej jest zarabiać. Ale w rzeczywistości rozmiar konta traderrsquos ma absolutnie pozytywny wpływ na wysokość zwrotu, jaki może uzyskać przedsiębiorca. Jeśli masz konto w wysokości 1000 lub 100 000 dolarów amerykańskich i skorzystasz z 40 marży na transakcjach, jesteś biorąc pod uwagę taką samą ilość ryzyka - w kategoriach (nie w wartościach bezwzględnych) Rozróżnijmy rzeczy poprzez rozmieszczenie trzech podstawowych modeli, w których można wyliczyć kapitał: Kluczowy Model Kapitałowy - Marża Wolna Ważne, aby zrozumieć, co rozumie się przez rdzeń ponieważ zarządzanie pieniędzmi może zależeć od tego kapitału. Podstawowym udziałem jest marż dostępny do handlu. Załóżmy na przykład, że nie masz dźwigni, masz równowagę w wysokości 10.000 dolarów amerykańskich i wejdziesz na handel jedną mini lotą (1.000 dolarów amerykańskich), wtedy podstawowy kapitał lub wolny margines to 9000 dolarów amerykańskich. Jeśli wpiszesz kolejny 1000 dolarów amerykańskich, twój kapitał podstawowy wynosiłby 8000. Jest to najprostszy model wszystkich, ponieważ bierze pod uwagę jedynie kwotę wymaganą do otwarcia pozycji. Nasz kapitał podstawowy równy jest pierwotnemu kapitałowi podstawowemu pomniejszonemu o kwoty dla każdej z tych pozycji bez względu na ich rozwój. Wraz ze wzrostem lub spadkiem kapitału podstawowego można dostosować kwotę dolara ryzyka. Po powyższym przykładzie, jeśli chcesz dodać drugie otwarte stanowisko. Twój kapitał podstawowy spadłby do 8 000 i powinieneś ograniczyć ryzyko do 800, jeśli limit wyniesie 10 z dostępnego marginesu. Z tego samego powodu można zwiększyć poziom ryzyka, gdy kapitał podstawowy wzrasta. Jeśli udało Ci się osiągnąć sukces i zarobić 5000 dolarów amerykańskich, twoje podstawowe aktywa wynoszą teraz 15 000 dolarów amerykańskich. Odnosiłoby to ryzyko do nowego skorygowanego kapitału podstawowego na transakcję. W pewnym momencie oznacza to również, że możesz ryzykować więcej niż z pierwotnego salda początkowego. Niektórzy handlowcy mogą nawet zwiększyć ryzyko zrealizowanych zysków w celu zwiększenia zysków. W dalszej części omówimy tę technikę. Całkowity model kapitałowy Zgodnie z tym modelem poziom naszego kapitału własnego ustalany jest na podstawie całkowitej kwoty dostępnej na koncie oraz wartości wszystkich otwartych pozycji. czy są pozytywne czy negatywne. Oznacza to, że jeśli masz otwarte pozycje w dodatku, nowe ryzyko pozycji 39s zostanie obliczone w odniesieniu do salda powiększonego o niezrealizowane zyski (lub straty, w przypadku, gdy pozycje spadną). Zmniejszenie całkowitego modelu kapitałowego Model ten jest kombinacją poprzednich dwóch i jest nieco bardziej skomplikowany. Obliczanie kapitału własnego jest wynikiem wykorzystania kapitału na otwartych pozycjach odejmowanych od salda rozliczeniowego (tak samo jak w modelu kapitału podstawowego), ale wszelkie korzyści wynikające z utraty zatrzymania (ograniczania potencjalnej utraty lub zapewnienia zysku) powinny być również rozliczane. Jak wyjaśniono wcześniej, używamy stop loss do obliczania maksymalnego ryzyka na rynku Forex, ponieważ pozycja Forex jest pozycją marginesową. Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarobić na stratach, ale nie ma fizycznej dostawy transakcji, ponieważ nie masz w posiadaniu 10.000 dolarów amerykańskich podczas handlu minivanem, na przykład. To, co naprawdę posiadasz, jest Twoim obowiązkiem, dlatego też określanie pozycji powinno opierać się raczej na tej, a nie na całej wartości nominalnej (wielkość dźwigni). Oznacza to również, że ryzyko zniszczenia staje się olbrzymie, gdy będziesz dźwigać. Korzystanie z dźwigni jest na przykład przy próbie zmaksymalizowania wielkości pozycji w oparciu o minimalne wymagania dotyczące marży. Jest to formuła obliczania wielkości pozycji 39s uwzględniającej kapitał własny (według kapitału słusznego rozumiemy trzy wymienione oceny kapitałów): Wykorzystanie kapitału podstawowego Ponieważ idea zarządzania ryzykiem, a nie nadmierne wykorzystanie rachunków pozostaje problemem ciągłym dla wielu aspirujących podmiotów gospodarczych, będą uruchamiać niektóre numery i użyć ćwiczenia do obliczania wolnego marginesu odpowiednio do dźwigni finansowej. mając nadzieję, że takie pojmowanie stanie się jaśniejsze. Powiedzmy, że masz saldo w wysokości 10.000 dolarów amerykańskich i maksymalna wysokość dźwigni 200: 1. Na początku, bez otwartych pozycji. margines użyteczny wynosi 100. Ty decydujesz się otworzyć handel używając 2 dostępnego marginesu. Teraz, niezależnie od tego ile pipsów myślisz, że możesz ściągnąć z handlu, przypuśćmy, że zdecydowała się użyć 2 pozycji - to jest ile marży będzie można użyć. Niezależnie od tego, jak atrakcyjny jest handel lub jak obiecuje zwrot, będziesz trzymać się dyscyplin, używając tylko tej ustalonej kwoty kapitału. Herersquos w jaki sposób ustalisz, ile wynosi 2 wpis: Core Equity (Marża Użyteczna): 5000 USD Margin Używany: 2 5000 X 0,02 100 USD Wykorzystanie przy 200: 1 wpłynie na 100 dolarów amerykańskich netto za 2 USD pypeć. Powodem jest to, że 100 dolarów amerykańskich wykorzystanych 200 razy wynosi 20 000 USD, co oznacza 2 mini partie. co z kolei kosztuje ok. 2 USD za pipę. Więc po wykonaniu transakcji na Twoim koncie widoczne są: Waga: 5.000 USD Marża operacyjna: 4.894 USD (wielkość wpisu powiększona o 3 pipsy po 2 USD za przelicznik 6 USD) Wykorzystana marża Procent: 2.1 (po uwzględnieniu faktury) Cena: 1.3790 Porusza się przeciwko tobie o 20 pipsów i wynosi obecnie 1,3770. Po tym, jak rynek porusza się przeciwko tobie, zauważ, jak procent marginesu użytkowania ulegnie zmianie: marża Użyteczna: 4.854 USD Wykorzystana marża procentowa: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146 4854 3.0) Kurs walutowy porusza się z tobą o kolejne 30 pipsów i wynosi obecnie 1,3740 . Ponownie zmieni się używany margines, a więc wolny (nadający się do zastosowania) margines: marża Użyteczna: 4.794 (30 pipsów odchylenia po 2 USD za pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Wykorzystana marża Procent: 4,3 (4,794 ndash 5 000 206 rarr 206 4.794 4.3) Procent posiadanego marginesu: 95.7 (100 - 4.3 95.7) To jest zasadniczo sposób obliczania stosowanego marginesu, dostępnego marginesu. i jakiego rodzaju narażenia na ryzyko masz na rynku. Drugim elementem krytycznym jest wiedzieć, jak daleko rynek może poruszać się przeciwko tobie przed uszkodzeniem konta. Kontynuując w tym ćwiczeniu klawiszowym Użyteczna marża: 4,794 USD Wpisy: 2 Cena za perłę. 4 USD (2 wpisy po 100 USD każdy, wykorzystane 200 razy 4 USD na pip) Wykorzystana marża procentowa: 4.3 Udział procentowy depozytu operacyjnego: 95,7 Z nadającym się do wykorzystania marżą w wysokości 4 794 USD i każdym księgowaniem na rurociągach 4 USD, rynek musiałby przenieść 1.198 pułapki przeciwko tobie, zanim otrzymasz połączenie z depozytariuszem. 4,794 USD 4 USD za pip 1,198 pipsów (4 USD X 1 198 47 92 USD) Oznacza to, że kurs wymiany musiałby wynieść 1,2542 przed wystąpieniem depozytu zabezpieczającego: (1,3740 - 1,198 pipsów 1,2542) Dopóki nie przeciążasz się, możesz wytrzymać rozliczenia. Ponownie, jako menedżer ds. Ryzyka i pieniędzy, konieczne jest znać te proste i podstawowe obliczenia. W tym przykładzie miałeś dźwignię 200: 1. Czy to oznacza, że ​​możesz ryzykować więcej, ponieważ tylko dlatego, że jesteś wykorzystany Absolutnie nie, oznacza to, że możesz ryzykować mniej pod względem procentowym i uzyskać tę samą nagrodę. Nigdy nie pozwól, aby marż spadł poniżej wymaganego progu 39s. Kiedy masz otwarte zajęcia, zawsze monitoruj, co dzieje się z Twoim marginesem. Niektóre wezwania do depozytu zabezpieczającego pojawiają się, gdy marż spadnie poniżej 30, niektórzy brokerzy dzwonią pod numer 20. Dowiedz się, jakie są wymagania Twojego pośrednika.