SP 500 łamie 12-miesięczną średnią ruchomą Poniższy wykres miesięczny pokazuje, że SampP 500 utrzymuje 12-miesięczną średnią ruchową na długoterminowych ruchach w ciągu ostatnich 9 lat. Decydujące zamknięcie powyżej lub poniżej tej 12-miesięcznej średniej ruchomej wskazuje na długoterminową zmianę tendencji, która miała miejsce w zeszłym miesiącu. Zauważmy także, że MACD (5,35,5) przesunął się poniżej jego linii sygnałowej i do ujemnego poziomu. Kliknij ten obraz, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego bloga: blog Dont Ignoruj ten blog zawiera codzienne artykuły z intrygującymi lub nietypowymi wykresami wybranymi przez jednego z naszych starszych analityków technicznych, a także krótkie wyjaśnienie tego, co dokładnie zwróciło ich uwagę i dlaczego sądzi, że wykres jest Warto zauważyć. Subskrybuj do Nie ignoruj tego wykresu, który ma zostać powiadomiony za każdym razem, gdy nowy wpis zostanie dodany do tego indeksu blogSampP 500 (SPX) SampP 500 Indeks Wywoływane średnie kroczące Historyczne notowania Wypowiedzi zniżkowe. Użyj naszego prostego kalkulatora średniego ruchu SampP 500 do obliczania historycznych dziennych cytatów MA dla indeksu SampP 500. Wystarczy skopiować wynik do arkusza kalkulacyjnego i wykorzystać go do analizy technicznej persona. W przypadku indeksowania w czasie rzeczywistym oraz analizy śródrocznej średnich kroczących SPX używamy naszych wykresów indeksowych, w których będą mogli analizować wskaźniki spadku indeksu i wskaźnika spadku indeksu wraz z ceną. - Indeksy Indeksów i Kursów Giełdowych MARKETVOLUME174 Indeksy Rynku Wewnętrznego w USA Indeksy i notowania na giełdzie Średnie kroczące Cytaty historyczne - indeks SampP 500 Indeks dziennych historycznych średnich kroczących (MA) podaje się w poniższej tabeli cytowań. Dla starszych danych dziennych, jak również dla śróddziennych średnich kroczących Exponential w czasie rzeczywistym i historycznych cytatów zaleca się użycie naszych wykresów indeksowych. Wykresy i dane techniczne Analizy i spadki Wielkość i cena Indeks SampP 500 Przeniesienie średnich historycznych notatek na prostą średnią w tabeli SampP 500 Powyższa tabela zawiera proste średnie kroczące, które są obliczane według następujących wzorów: MA (suma zamknięcia N barów ) N gdzie N jest okresem średniej ruchomej (liczba słupków). W naszym indeksie SampP 500 (SPX) (SPX) podano tablicę zieloną średnią ruchową (cytat), że indeks SampP 500 Index (SPX) MA znajduje się poniżej indeksu SampP 500 Index (SPX), wskazując na Bullish sentyment i szacunkowo czerwony wykładniczy średnia wartość ruchoma wskazuje, że indeks SampP 500 (SPX) znajduje się powyżej indeksu SampP 500 Index (SPX) wskazując na nastroje Bearish. O średniej ruchowej wykładniczej Średnie ruchome wykładnicze obliczane są według następujących wzorów: EMA (5) (2 (5 1)) x (Zamknij - poprzednia EMA) Poprzednia EMA EMA (10) (2 (101)) x (Zamknij - Poprzednia EMA Wstecz EMA EMA (20) (2 (201)) x (Zamknij - poprzednia EMA) Poprzednia EMA EMA (50) (2 (501)) x (Zamknij - Poprzednia EMA) Poprzednia EMA EMA (130) (2 (1301) ) x (Zamknij - poprzednia EMA) Poprzednie EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Poprzednie - EMA) Poprzednie EMA Zrzeczenie się odpowiedzialności Prywatność 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bulls Held the Line W większości zeszłorocznych negatywnych wydarzeń za nami, letrsquos omówić korzystny rozwój (rodzaj). Wielu techników ogląda SampP 500rsquos 12-miesięczna średnia ruchoma dla głównych sygnałów byków. Jest to uproszczona, ale zaskakująco dokładna analiza wykresów, w której wykres miesięczny zamykania SampP 500 jest wykreślony w porównaniu do 12-miesięcznej średniej ruchomej. Herersquos ostatni rekord (wszystkie ceny ostatniego dnia miesiąca): wrzesień 2000: sprzedaj 1 477 kwietnia 2003: kupuj 917 listopada 2007: sprzedaj 1 462 czerwca 2009: kup 919 Pod koniec maja 12-miesięczna średnia ruchoma SampP 500 wynosił 1,071.27, czyli 18.14 punktu poniżej kursu zamknięcia dla Mayrsquos. Inna odmiana tej metody wykorzystuje 252-dniową średnią ruchową, ponieważ w ciągu roku wynosi 252 dni obrotowych. Metoda ta powoduje średnią ruchomej przy 1 071,27. Rekord jest podobny, choć moim zdaniem jest zbyt czuły. Ale niezależnie od metody analizy, której używasz, jasne jest, że byki muszą trzymać linę lub być kruszone. 10-do-1 Options Trading Secret John Lansing ujawnia, jak rozbić naukowe analizy wykresów na łatwe do zawarcia transakcji, które będą handlu i zysku, z ufnością w żadnym momencie. Dowiedz się, jak wykorzystać swoje zyski 10 razy większe przy niewielkiej inwestycji. Pobierz darmowy przewodnik po tutaj. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace201706s-and-p-500-spx-12-miesięczny-ruchomej średniej. copy2017 InvestorPlace Media, LLCSampP 500 Średnia migracja 20-miesięczna 22 września 2018 1:38 PM szpieg W ciągu ostatnich 46 lat strategia Moving Average w ciągu 20 miesięcy znacząco przekroczyła SampP 500. Strategia Moving Average na 20 miesięcy znacznie mniej wypłat. Biedni inwestorzy powinni rozważyć dodanie strategii 20-miesięcznej strategii przechodzenia do arsenału. W większości moich rachunków inwestycyjnych stosuje się podejście inwestorów dynamicznych, które wchodzą na poszczególne akcje na nowe trzy miesiące. Dla mojego głównego konta RRSP wolę bardziej pasywne podejście i zaprojektował system wymagający dużo pracy. Moja strategia polega na prostym lub długim spakowaniu SampP 500 ETF SPY, używając tylko miesięcznych barek. Celem tej strategii jest lepsze osiągnięcie podejścia typu buy-and-hold przy nieco większej liczbie prac. Sądzę, że 20-miesięczna średnia ruchoma to linia w piasku dla byków i niedźwiedzia rynków, więc używam go odpowiednio. Mój system jest zaprojektowany w przybliżeniu 20-miesięcznej średniej ruchomej i polega na tym wskaźniku dla przyszłego kierunku rynkowego. Poniższe zdjęcia przedstawiają moje bieżące konta, które są sprzedawane poprzez długie pozycje na akcjach, jeśli robią nowe 3-miesięczne wyższe poziomy. System omawiany w tym artykule jest obecnie długi SampP 500 od 2056.62 na mój artykuł kwiecień. Moja pozycja SampP 500 została wprowadzona przy użyciu UPRO 1 kwietnia i trwała długo na 62.12. Pozycja ta jest obecnie wyższa niż 18 lat i ma cenę wycofania z jakiegokolwiek miesiąca poniżej 2054 na SampP 500. Moja średnia 20-miesięczna średnia ruchoma nie jest zainteresowana złapaniem każdego kleszcza, ale raczej zyskuje na znaczeniu. Chociaż wielu inwestorów ma obsesję na punkcie prób połączenia z dna i wierzchołków, to jestem znacznie bardziej zainteresowany znalezieniem sposobu na zysk z całego mięsa w środku. Strategia ta ma tendencję do podejścia i dlatego często czuje się sceptycznie. Te whipsaws są niewielką ceną, jaką można płacić za duże ruchy, jakie przynosi strategia. Wynika to z faktu, że strategia jest zgodna z dominującym trendem na rynku i nigdy się nie myli. Strategia kupuje SampP 500, gdy zamyka miesiąc po raz pierwszy powyżej jego 20-miesięcznej średniej ruchomej i kończy pozycję miesięcznie blisko poniżej 20-miesięcznej średniej ruchomej. Ta strategia nie wymaga żadnych opinii, żadnych podstaw ani żadnych innych wskaźników technicznych. Ze względu na prostotę tego systemu jej zastosowanie wymaga mniej niż jednej godziny pracy każdego miesiąca. System nie wykorzystuje danych intraday, które umożliwiają inwestorom swobodę nie trzeba oglądać ekranu w godzinach targowych. Krótkie pozycje są wprowadzane tylko wtedy, gdy SampP 500 sprzedaje powyżej swojej 20-miesięcznej średniej ruchomej przez co najmniej 2 lata przed jej zamknięciem. W takim przypadku strategia wychodzi z długiej pozycji na pierwszy dzień nowego miesiąca i natychmiast wchodzi na krótką pozycję na rynku. Długie pozycje na SampP 500 są otwarte w ciągu pierwszego miesiąca blisko rynków 20-miesięczna średnia ruchoma. Inwestuję w 100 moich portfeli, ponieważ chcę mieć pełne wykorzystanie, gdy uważam, że kursy są na moją korzyść. Aby uzyskać więcej pieniędzy na moją złotówkę, wprowadź UPRO, gdy SampP 500 da długie sygnały. Strategia nigdy nie opuszcza długiej pozycji, chyba że rynek zamyka miesiąc poniżej jego 20-miesięcznej średniej ruchomej. Ostatni najnowszy sygnał miał miejsce 31 marca tego roku, kiedy SampP 500 zamknął się powyżej średniej 20-miesięcznej. Długi wpis 2056.62 na SampP 500 zbiegł się z wpisem 62.12 w sprawie UPRO. Poniższy wykres przedstawia sygnał 31 marca na SampP 500, gdy rynek zamyka się powyżej jego 20-miesięcznej średniej ruchomej. Handlowcy korzystający z tej strategii wprowadzili długą pozycję na SampP 500 w dniu 1 kwietnia w 2056.62, kupując SPY lub UPRO w zależności od pożądanego ryzyka i dźwigni finansowej. Długie transakcje są dużo bardziej rozpowszechnione niż krótkie transakcje od 1970 roku, z 15 długich transakcji i tylko 6 krótkich transakcji. Mają także znacznie wyższą wygraną niż szorty, z 78 długich pozycji w ciągu ostatnich 43 lat zyskują. Wyższe odsetki mogą być przypisane do dwóch rzeczy. Po pierwsze, rynek od dłuższego czasu jest w długiej perspektywie. Drugi powód jest prawdopodobnie spowodowany faktem, że krótkie transakcje są często perypetami w okresach konsolidacji na rynku. W sumie strategia wykazywała 14 długich transakcji od 1970 r., 11 z nich to zwycięzcy ze średnim 38,27. Trzy pozostałe transakcje były przegranych ze średnią stratą 3,28. Te statystyki są dowodem na to, jak strategia szybko traci swoje utraty pozycji i maksymalizuje wygrane transakcje. Celem strategii jest nigdy nie pozostać w błędzie i pozostać na przeszkodzie tak długo, jak długo trwa dominująca tendencja. Poniższy obrazek jest przykładem długiej wymiany handlowej, która została otwarta we wrześniu 1984 r. I zamknięta w listopadzie 1987 r. Krótkie wpisy dotyczące SampP 500 są podejmowane tylko wtedy, gdy rynek osiągnął średnią ruchową powyżej 20 miesięcy przez co najmniej 2 lat, a następnie zamyka miesiąc poniżej. System został zaprojektowany w ten sposób, aby zapobiec zbyt dużym odrzutom i zapobiec wielokrotnym krótkim wpisom w okresach konsolidacji dla Samppa 500. W przeciwieństwie do długiej strategii, krótka strategia wchodzi krótkimi pozycjami w każdym miesiącu blisko powyżej 10-miesięcznego przemieszczenia wykładniczego średni. Krótkie transakcje są znacznie rzadsze niż długie transakcje, z tylko 6 krótkich transakcji w ciągu ostatnich 43 lat. Krótkie transakcje mają również znacznie niższą stopę wygranej niż długie zawody, przy 50 stawkach wygranej. Ta 50-procentowa wygrana dla krótkich transakcji nie stanowi problemu pod względem rentowności. Pomimo krótkiej strategii jest tylko połowa czasu, nadrabia to z ogromną przewagą nad swoimi zwycięskimi zawodami i jego przegraną. Średni wygrany krótki handel zyska 27,66, podczas gdy średnia utrata krótkiego handlu ma średnią stratę w wysokości 5,69. Poniżej znajduje się przykład krótkiego handlu na początku 2000 r. I pokryty 1 maja 2003 r. Performance vs. Buy amp Hold: 1970-Present 20-miesięczny średnioroczny system SampP 500 podwoił się realizacja prostej strategii kupna i sprzedaży w ciągu ostatnich 46 lat. SampP 500 wzrósł w 2000 r. Od 1973 r. Z 106.70 do 2140 r. Oznacza to, że kupno i utrzymanie inwestorów, którzy w 1973 r. Umieścili 10 000 na rynku w 1973 r., Wynosi obecnie około 200 000. Tymczasem 20-miesięczny ruchometryczny system miałby 3600 wzrostów zmieniając tym samym 10.000 na 362.000. Krytycy tego systemu mogą sugerować, że strategia kupna i sprzedaży wygrałaby 20-miesięczną średnią ruchomą strategię przy wyliczaniu dywidend. Nie zgadzam się z tym całkowicie, ponieważ 20-miesięczna średniej ruchomej strategii była długo na rynku od ponad 32 ostatnich 43 lat. Oznacza to, że strategia ta zgromadziła ponad 74 dywidend, które zgromadziłaby strategia kupna i sprzedaży. Chociaż może to nieco skompensować końcowe wartości, to nie może ona być niemal dwukrotnie większa niż 20-miesięczna średnia ruchoma. 20-miesięczna średnia ruchoma to skuteczny sposób na zmniejszenie wypłat i zwiększenie wydajności z ułamkiem większej niż zwykła strategia kupna i sprzedaży. Strategia wyraźnie przewyższa Samppa 500 w ciągu ostatnich 43 lat i powinna w dalszym ciągu to zrobić w dłuższej perspektywie. Przeciętny zwycięski handel dla strategii przyniósł zyski w wysokości 36,01, podczas gdy średnia utrata handlu wyniosła 4,49. Całkowity współczynnik zwycięstwa dla strategii ponad 20 transakcji wynosi 70, co jest wyjątkową strategią, która ma olbrzymią przewagę zwycięzców przegranych. Statystyki te są kolejnym dowodem na to, że inwestowanie w dynamikę jest lepsze niż proste podejście kupuj i trzymaj, a na pewno nie jest martwe. Strategia wymaga niewielkiej pracy, przewyższa ogólny rynek i nie podlega nawet połowie wypłat. Strategia ta wymaga również dużo mniejszej siły psychologicznej, ponieważ brakowało jej na rynkach poniesionych w latach 2000 i 2007. Zamiast długo, jak inwestorzy kupowali i utrzymywali, strategia zajęła się gromadzeniem zysków z rynku niedźwiedzia, zanim zaczęła się odwlekać długo, gdy kurz się osiedlił. Sądzę, że 20-miesięczna średnia ruchoma jest wielką strategią dla osób z biernym podejściem do inwestowania. Choć wierzę, że konkretne akcje zapewniają wyższe zyski, tym bardziej zainteresowani kupnem ETF lub indeksów prawdopodobnie znajdą wyższe stopy zwrotu z zastosowaniem podejścia dynamicznego, takiego jak 20-miesięczny średni ruchowy system. Ujawnienie: Jestem miły długo UPRO, SPY. Sam napisałam ten artykuł i wyrażam moje opinie. Nie otrzymuję wynagrodzenia za to (inne niż poszukiwanie Alpha). Nie mam żadnych relacji biznesowych z żadną firmą, której zasoby są wymienione w tym artykule. Dodatkowe informacje: jeśli podobał Ci się ten artykuł i okazał się przydatny, chętnie pójdziesz za mną, klikając moje imię obok mojego awataru u góry tego artykułu. Zapraszam również do obejrzenia mojego występu w TipRanks, gdzie jestem w rankingu 100 Najlepszych Współtwórców za wyniki ze średnim powrotem w tym roku 60 nowych pozycji długich. Przeczytaj cały artykuł
No comments:
Post a Comment